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Définition. La Value-At-Risk représente la perte potentielle maximale d’un investisseur sur la valeur d’un actif ou d’un portefeuille d’actifs financiers qui ne devrait être atteinte qu’avec une probabilité donnée sur un horizon donné.
La VaR (de l'anglais value at risk ou encore valeur à risque en français) est un instrument d'analyse des risques qui mesure la perte potentielle maximale d’une société, d’un portefeuille d'investissement ou d’une position ouverte sur une période donnée avec une probabilité donnée.
26 juin 2024 · VaR is a statistic that quantifies the extent of possible financial losses within a firm, portfolio, or position over a specific time frame. Learn how to compute VaR using historical, variance-covariance, and Monte Carlo methods, and the advantages and disadvantages of using VaR in risk measurement.
- Will Kenton
- 2 min
La VaR (de l'anglais value at risk, mot à mot : « valeur à risque », ou « valeur en jeu ») est une notion utilisée généralement pour mesurer le risque de marché d'un portefeuille d'instruments financiers.
7 déc. 2023 · Découvrez ce qu'est la VaR (Value at Risk) en finance et comment la calculer. Apprenez comment mesurer et gérer le risque de votre portefeuille d'investissement avec la VaR. Explorez les avantages de la VaR et son utilité dans la prise de décisions éclairées en matière de gestion des risques.
10 janv. 2017 · La value at risk (VAR) représente la perte potentielle maximale d’un investisseur sur la valeur d’un actif ou d’un portefeuille d’actifs financiers compte tenu d’un horizon de détention et d’un intervalle de confiance.
4 juin 2024 · VaR is a statistic that predicts the worst possible losses in a portfolio over a specific time frame and confidence level. Learn how to calculate VaR using historical, variance-covariance and Monte Carlo methods, and see examples for the Nasdaq 100 index.
