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Définition. La Value-At-Risk représente la perte potentielle maximale d’un investisseur sur la valeur d’un actif ou d’un portefeuille d’actifs financiers qui ne devrait être atteinte qu’avec une probabilité donnée sur un horizon donné.
La VaR (de l'anglais value at risk, mot à mot : « valeur à risque », ou « valeur en jeu ») est une notion utilisée généralement pour mesurer le risque de marché d'un portefeuille d'instruments financiers.
La VaR (de l'anglais value at risk ou encore valeur à risque en français) est un instrument d'analyse des risques qui mesure la perte potentielle maximale d’une société, d’un portefeuille d'investissement ou d’une position ouverte sur une période donnée avec une probabilité donnée.
7 déc. 2023 · Découvrez ce qu'est la VaR (Value at Risk) en finance et comment la calculer. Apprenez comment mesurer et gérer le risque de votre portefeuille d'investissement avec la VaR. Explorez les avantages de la VaR et son utilité dans la prise de décisions éclairées en matière de gestion des risques.
Il y a 4 jours · VaR is a statistic that quantifies the extent of possible financial losses within a firm, portfolio, or position over a specific time frame. Learn how to compute VaR using historical, variance-covariance, and Monte Carlo methods, and the advantages and disadvantages of using VaR in risk measurement.
- Will Kenton
- 2 min
22 févr. 2017 · La Value at Risk (VAR) est un instrument d'analyse des risques permettant de déterminer la perte maximale d'un portefeuille sur une période donnée avec une probabilité donnée. La Value at Risk n'est pas une prévision mais une estimation du risque sur une position déjà en portefeuille.
19 nov. 2023 · La Valeur à Risque (VaR) est une mesure statistique utilisée dans la gestion du risque financier. Elle fournit une estimation de la perte maximale probable qu’un portefeuille d’actifs ou une position financière donnée pourrait subir sur une période spécifique, à un certain niveau de confiance.
