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1、LIBOR作为一个由报价行(panel bank)拍脑袋报价得出的利率,没有实际的借贷交易作为支撑,2012年Barclays操纵LIBOR的丑闻让LIBOR退出历史舞台变成了一个时间问题。. 2、LIBOR本身不是一个 无风险利率 (RFR),比如2008年金融危机时LIBOR-OIS spread就超过了200bps。. 报价 ...
LIBOR stands for London inter-bank offered rate and is used to determine the lending rate that each lending bank offers each other for unsecured deposits. The LIBOR rate is also used as a benchmark for short-term interest rates in the capital markets. According to the British Banker's Association, the LIBOR is quoted as an annualized interest ...
LIBOR的计算使用了一种标准化的、基于交易的、数据驱动的分层方法,即瀑布法(the Waterfall Methodology)来确定LIBOR。 图例: 第一个基于交易的水平包括对所有合格交易的成交量加权平均价格(VWAP),一个专门的银行可能会为接近上午11点的交易分配更高的权重。
Libor全称是London Interbank Offered Rate,起源是Libor报价团(一般称panel)每交易日报出的愿意拆出资金的价格。. 由于本质上是报价团给出的报价而非实际成交价格,因此Libor背后的真实成交量并不大。. 2021年底之后Libor报价团将不再强制报价,原来Libor对应的各个货币 ...
p.s.这样的词的发音只能去用这个利率的银行业去问,词典里怕是不靠谱的。. 其他类似的利率比如EURIBOR HIBOR等里面的I也是发同样的音. 是一样哒. 不过辅音发音送不送气而已. LIBOR发音为 [ˈlibə (r)],SHIBOR的发音为 [ˈʃaɪbə (r)] ,为什么“I”的发音不同?. 是习惯 ...
Libor的使用场合比较多样,既可以作为很多利率衍生品(比如利率掉期即IRS)的挂钩利率,也可以作为银行给公司进行外币贷款的利率基准(比如:a银行按照Libor+100bp借给b公司100万美元),另外它在金融市场上还有一个比较重要的作用就是作为金融产品定价的折现 ...
再用libor往外推显然是很粗糙的做法。这时候bond就是一个很好的标的了。但是bond往往有coupon,假设是3m,那去计算zero coupon rate的时候,这些coupon 就要用到上面的3m/6m/9m libor去做discount,从而得到相应bond的zero coupon rate,以此我们就能把零息曲线,也就是discount rate,从ON-12M(libor)延长到1y-10y(bond)。
Shibor是我国仿照Libor(London Inter Bank Offered Rate,伦敦同业拆借利率)的模式,建立起银行间拆借市场后出现的 上海同业拆借利率。 所谓同业拆借,其实就是指银行间互相借钱的行为。银行除上缴或留存一部分存款准备金外,部分银行帐面上会留有超额准备金 ---- 同时 ...
7 个回答. 这种程度的公开市场信息,如果你找不到,说明它对你不够重要,也就是说其实你根本不需要。. 知乎,中文互联网高质量的问答社区和创作者聚集的原创内容平台,于 2011 年 1 月正式上线,以「让人们更好的分享知识、经验和见解,找到自己的解答」 ...
在利率互换定价里面,重点的一个是现金流,一个是折现率。 关于现金流,由于固定利率的利息值都是固定的,所以起点的变动并没有影响,我们求出每个时间点的现金流并折现回来;对于浮动利率来说,由于浮动利率在未来不可知,因此下一次交割的浮动利率一般都会采用上一次交割的libor,这样 ...